Новый взгляд на Parabolic-Sar: что скрывает чудо-индикатор?
вторник, 2 марта 2010 г.
Журнал «Биржевой лидер» Nr.9
Уэллс Уайлдер (Welles J. Wilder)
Дж. Уэллс Уайлдер-младший – биржевой трейдер, один из ведущих специалистов технического анализа, разработчик множества точных торговых систем, концепций и индикаторов. Свою трудовую жизнь он начал после окончания школы, работая автомехаником. После службы в ВМС, где будущий гуру рынка занимался техническим обслуживанием самолетов, Дж. Уэллс Уайлдер-младший поступил в колледж в Северной Каролине и получил специальность инженера машиностроения. Эту должность он занимал семь лет, совмещая ее с работой на рынке недвижимости, которой позже стал посвящать все свое время.
Вместе с двумя партнерами Дж. Уэллс Уайлдер-младший организовал постройку 1035 квартир в пяти городах штатов Северная Каролина и Вирджиния. Когда квартиры были почти достроены, партнеры захотели выкупить его долю в проекте. Договорившись о справедливой цене, в 38 лет Уэллс Уайлдер получает эти деньги, и ему, как он сам говорит, нечего было с ними делать. Так он начал изучать искусство биржевой торговли. Он заинтересовался покупкой серебра и пришел к выводу, что фьючерсы являются лучшим инструментом, поэтому изучал все, что качалось фьючерсных рынков, развивая методы и системы торговли фьючерсами. Сделав на серебре значительную сумму, Уэллс Уайлдер начал торговлю другими товарами и скоро узнал, что есть и опасность потерять деньги. Прекратив торговлю, в начале 70-х годов он занялся изучением технического анализа. На протяжении 13 лет Уайлдер занимался торговыми и маркетинговыми исследованиями. О результатах этих исследований рассказывают три его книги: «Новые концепции в техническом трейдинге» (New Concepts in Technical Trading) (опубликована в 1978 г.), «Рыночная теория Адама» (The Adam Theory of the Markets ) (1987) и «Феномен Дельты» (The Delta Phenomenon) (1991).
В начале 80-х Уэллс Уайлдер основал Международное общество Дельта (Delta Society International). Целью этого общества было раскрытие секретов упорядоченной системы рынков. Входящая в это общество его собственная компания «Trend Research Ltd» разрабатывает программное обеспечение для торговли. С её помощью были созданы такие индикаторы, как средний истинный диапазон (Average True Range), индекс относительной силы (Relative Strength Index), индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator) и параболическая система «остановка и разворот» (Parabolic Stop and Reverse).
Сейчас Дж. Уэллсу Уайлдеру-младшему 70 лет, он, возможно, самый известный из ныне живущих рыночных гуру, на пенсии, живет на прекрасном Южном Острове Новой Зеландии. Опыт прожитых лет он отразил в своей последней книге "Мудрость веков в приобретении богатства", о которой говорит, что если б он знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас. Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены в большинство современных торговых терминалов.
Индикатор Parabolic-Sar - недостатки технического анализа Уэллса Уайлдера
В настоящее время ценность данного индикатора для проведения технического анализа состояния рынка и поиска точек на открытие сделок незаслуженно занижена. Использование его как инструмента технического анализа встречается очень редко. И основная информация на просторах глобальной сети сводится примерно к следующему:
«Parabolic SAR более удачен как раз в определении уровней выставления ордеров stop-loss, его использование для поиска разворотов крайне нежелательно – на боковом рынке (впрочем, как и на трендовом) Parabolic SAR нещадно сливает. Дело в том, что пробитие уровней Parabolic SAR свидетельствует, в первую очередь, об остановке направленного движения, после чего на рынке наблюдается кратковременный флэт. Так что о разворотах на индикаторе Parabolic SAR можно смело забыть».
«Наиболее распространенный способ использования индикатора Parabolic SAR в торговле - использование для установки ордеров stop-loss и их последующего перемещения».
Чтобы разобраться со справедливостью данных высказываний, выясним, как предлагал использовать его в торговле сам автор индикатора Уэллс Уайлдер.
Согласно правилам использования данного индикатора, при сигнале Parabolic SAR вверх трейдер открывает позиции Buy, соответственно при сигнале индикатора вниз - позиции Sell. Применяется индикатор для торговли по крупным таймфреймам - не меньше графика Daily. С технической точки зрения применения индикатора все просто. Для примера рассмотрим рисунки с данным индикатором. Стрелками указаны точки открытия позиций по индикатору - соответственно вверх Buy и вниз Sell.
На этом рисунке индикатор с поразительной точностью выдает точки для открытия позиций. Потенциальные прибыли на данном участке истории движения цены впечатляют. Однако очевидно, что в период времени, указанный на рисунке, был мощный тренд GBP/USD вниз, и для объективной оценки работоспособности индикатора Parabolic- SAR этого примера недостаточно. Следующий рисунок показывает, сколько ошибочных сигналов выдает данный индикатор в период бокового движения валютной пары (флет).
Вместе с двумя партнерами Дж. Уэллс Уайлдер-младший организовал постройку 1035 квартир в пяти городах штатов Северная Каролина и Вирджиния. Когда квартиры были почти достроены, партнеры захотели выкупить его долю в проекте. Договорившись о справедливой цене, в 38 лет Уэллс Уайлдер получает эти деньги, и ему, как он сам говорит, нечего было с ними делать. Так он начал изучать искусство биржевой торговли. Он заинтересовался покупкой серебра и пришел к выводу, что фьючерсы являются лучшим инструментом, поэтому изучал все, что качалось фьючерсных рынков, развивая методы и системы торговли фьючерсами. Сделав на серебре значительную сумму, Уэллс Уайлдер начал торговлю другими товарами и скоро узнал, что есть и опасность потерять деньги. Прекратив торговлю, в начале 70-х годов он занялся изучением технического анализа. На протяжении 13 лет Уайлдер занимался торговыми и маркетинговыми исследованиями. О результатах этих исследований рассказывают три его книги: «Новые концепции в техническом трейдинге» (New Concepts in Technical Trading) (опубликована в 1978 г.), «Рыночная теория Адама» (The Adam Theory of the Markets ) (1987) и «Феномен Дельты» (The Delta Phenomenon) (1991).
В начале 80-х Уэллс Уайлдер основал Международное общество Дельта (Delta Society International). Целью этого общества было раскрытие секретов упорядоченной системы рынков. Входящая в это общество его собственная компания «Trend Research Ltd» разрабатывает программное обеспечение для торговли. С её помощью были созданы такие индикаторы, как средний истинный диапазон (Average True Range), индекс относительной силы (Relative Strength Index), индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator) и параболическая система «остановка и разворот» (Parabolic Stop and Reverse).
Сейчас Дж. Уэллсу Уайлдеру-младшему 70 лет, он, возможно, самый известный из ныне живущих рыночных гуру, на пенсии, живет на прекрасном Южном Острове Новой Зеландии. Опыт прожитых лет он отразил в своей последней книге "Мудрость веков в приобретении богатства", о которой говорит, что если б он знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас. Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены в большинство современных торговых терминалов.
Индикатор Parabolic-Sar - недостатки технического анализа Уэллса Уайлдера
В настоящее время ценность данного индикатора для проведения технического анализа состояния рынка и поиска точек на открытие сделок незаслуженно занижена. Использование его как инструмента технического анализа встречается очень редко. И основная информация на просторах глобальной сети сводится примерно к следующему:
«Parabolic SAR более удачен как раз в определении уровней выставления ордеров stop-loss, его использование для поиска разворотов крайне нежелательно – на боковом рынке (впрочем, как и на трендовом) Parabolic SAR нещадно сливает. Дело в том, что пробитие уровней Parabolic SAR свидетельствует, в первую очередь, об остановке направленного движения, после чего на рынке наблюдается кратковременный флэт. Так что о разворотах на индикаторе Parabolic SAR можно смело забыть».
«Наиболее распространенный способ использования индикатора Parabolic SAR в торговле - использование для установки ордеров stop-loss и их последующего перемещения».
Чтобы разобраться со справедливостью данных высказываний, выясним, как предлагал использовать его в торговле сам автор индикатора Уэллс Уайлдер.
Согласно правилам использования данного индикатора, при сигнале Parabolic SAR вверх трейдер открывает позиции Buy, соответственно при сигнале индикатора вниз - позиции Sell. Применяется индикатор для торговли по крупным таймфреймам - не меньше графика Daily. С технической точки зрения применения индикатора все просто. Для примера рассмотрим рисунки с данным индикатором. Стрелками указаны точки открытия позиций по индикатору - соответственно вверх Buy и вниз Sell.
На этом рисунке индикатор с поразительной точностью выдает точки для открытия позиций. Потенциальные прибыли на данном участке истории движения цены впечатляют. Однако очевидно, что в период времени, указанный на рисунке, был мощный тренд GBP/USD вниз, и для объективной оценки работоспособности индикатора Parabolic- SAR этого примера недостаточно. Следующий рисунок показывает, сколько ошибочных сигналов выдает данный индикатор в период бокового движения валютной пары (флет).
Учитывая что таймфрейм Daily, приведенный на рисунке, является минимальным, можно прийти к неутешительному выводу - открывая сделки по всем сигналам индикатора на данном таймфрейме, можно получить колоссальные убытки.
Получается, что приведенные выше высказывания относительно индикатора Parabolic SAR абсолютно справедливы и его можно использовать исключительно для сопровождения/закрытия ранее открытых позиций? Это отнюдь не так. В теории Уэллса Уайлдера есть один существенный недостаток - это рекомендация открывать сделки по сигналу индикатора независимо от состояния рынка на момент формирования данного сигнала. Есть ли способ избежать ложных сигналов индикатора и если есть, то каким образом? Ответ на этот вопрос банален и прост - открывать сделки по сигналам уже сложившегося ТРЕНДА. Однако простота и банальность ответа на вопрос о способе применения индикатора отнюдь не облегчают следующую задачу - определение того самого тренда, который необходимо СВОЕВРЕМЕННО выявить для четкой и прибыльной работы на различных инструментах.
Следующий недостаток теории применения индикатора Parabolic Sar - работа на крупных таймфреймах. Далеко не каждый трейдер способен осуществлять свою работу по ТФ Daily. Встает вопрос - если индикатор трендовый, почему его использование на более мелких ТФ является нецелесообразным? Ведь тренд существует на всех ТФ, от М1 и выше.
В Академии Masterforex-V можно получить ответы на следующие вопросы:
-как заблаговременно определить направление тренда на определенном таймфрейме для прибыльной и эффективной торговли по индикатору Parabolic SAR
-как на основе торговой системы Masterforex-V в режиме он-лайн определить разворот тренда (ФЗР) для открытия сделок от локальных пиков движения цены в сторону смены направления движении цены
- как при открытии сделок снизить потенциальные убытки и увеличить потенциальные прибыли, что само по себе является одной из первоочередных задач трейдера
-как эффективно использовать индикатор Parabolic SAR вопреки рекомендациям Дж. Уэллса Уайлдера на абсолютно всех существующих таймфреймах
-как на основе ТС Masterforex-V проводить комплексный синтез таймфреймов для определения дальнейшего потенциала сигналов индикатора Parabolic SAR.
.png)
.JPG)
0 коммент.:
Отправить комментарий